퀀트투자란? 개념 목적 장단점 간단정리

부화뇌동: 남들과 똑같이 행동하거나 남들 하라는 대로 행동하는 것

뇌동매매란 투자자가 일시적인 감정에 휘둘려 다른 사람의 행동을 따라 매매 결정을 내리는 행위를 말합니다. 온갖 커뮤니티에 주식 관련 게시글이 즐비하고, 소문만 무성한 트레이더들이 리딩방을 운영하기도 하다 보니 돈에 눈이 먼 투자자들이 쉽게 휩쓸려버리는데요. 군중심리가 무섭죠.

부자들은 노하우를 공개하지 않는다..

 

이번 포스팅에서는 휘둘리는 나를 배제하고 기계처럼 매매하는 '퀀트투자'에 대해 공부해볼게요. 
 

퀀트투자(Quantitative investing)란?

퀀트투자는 통계나 모델을 기반으로 투자전략을 세우는 하나의 투자 방법입니다. 수학적 결과를 기반으로 하기 때문에 정량적 분석 방법이며, 개인의 주관을 최대한 배제하는 투자방법입니다.

알고리즘 기반의 데이터 분석을 통해 일정한 패턴을 찾아내는 게 목적인데요. 어떤 패턴이냐? 수익률이 높고 승률이 높았던 매매패턴이겠죠. 과거 주가 데이터를 통해 찾아내고, 이를 통해 매매신호를 기계적으로 생성하는 방법입니다.

 

도식을 보면 알 수 있듯, 어떤 정해진 부분이 없습니다. 어떤 데이터를 수집하고, 어떤 데이터를 이상치(outlier)로 볼 것이냐. 어떤 매개변수를 사용할 것인가. 나아가 어떤 매개변수들을 때려 넣고 모델을 만들 것이냐 등등.. 

이상치(outlier)란 데이터의 일반적 분포를 벗어나는, 잘못된 입력이나 오류로 인해 나타난 값을 이야기합니다. 

 

PER, PBR, RSI처럼 간단한 지표들에 기준을 세워 매매하는 것도 분명 퀀트 투자지만.. 개인적으로는 품이 좀 들더라도 기계학습 기반의 방법론들을 사용하는 게 퀀트 투자의 본질적인 목적에 좀 더 가까운 것 같네요.

 

퀀트투자의 장단점을 적고보니 기계의 장단점과 별반 차이가 없어 보이네요. 기계는 장점이 명확한 만큼 단점도 명확하니까요.

장점	단점
통계 기반 의사결정 - 감정, 주관 배제	데이터 의존적
효율성 및 자동화	해석 불가
정확성 및 일관성	즉각적 의사결정 불가

 

퀀트투자, 해볼까?

퀀트투자를 공부하면서.. 연구실을 나온 뒤로 파이썬을 처음 켜봤습니다. 먼지아빠의 퀀트투자 도전기도 곧 포스팅 예정이니 많은 관심 부탁드립니다. 
 
긴 글 읽어주셔서 감사드립니다